Gakunoco Capital Concept Co., Ltd.
我々は、出資者からお預かりした資金を厳格なリスク管理のもとで運用・管理するチームです。
当社は特定の投資勧誘、または金融商品の販売・仲介等の行為は一切行っておりません。
We are a collective dedicated to the disciplined stewardship and administration of capital entrusted to us by our investors, operating under a rigorous framework of risk control. The firm neither engages in investment solicitation nor partakes in the distribution or intermediation of financial instruments of any kind.
Market Trading Philosophy and Strategy
金融市場とは、学術的に予測不能な確率過程であり、資産価格の変動は「ランダムウォーク」として位置づけられます。そのため、特に近年の学術的研究では、市場平均であるβを恒常的に上回ることの難しさが広く認識され、その結果として、ドルコスト平均法を用いた長期インデックス積立投資こそが最も合理的な投資手法であるとする考え方が定着しています。この流れは、個人投資家から機関投資家に至るまで、グローバルな投資行動の規範となりつつあります。
Financial markets are, in academic parlance, inherently stochastic systems whose price dynamics exhibit the characteristics of a “random walk.” Consequently, contemporary empirical research widely acknowledges the profound difficulty of persistently generating excess returns beyond the market’s systemic beta. As a corollary, long-horizon index accumulation via dollar-cost averaging has come to be regarded as the most epistemically rational and behaviorally consistent form of investment—an orthodoxy now pervading the global spectrum of both individual and institutional investors.
しかし、我々はこの無秩序な不規則性の中に潜在する秩序を統計的に探求し、複数市場を横断的に観測し、最も効率的な局面を選択することで、βを上回るαを獲得することを目指します。
However, we endeavor to identify and quantify the latent order that underlies apparent randomness, conducting cross-market statistical observation to discern moments of structural inefficiency. By isolating and engaging with these transient asymmetries, we aim to systematically capture alpha in excess of the market’s beta.
金融市場は、株式・先物・オプション・為替などのあらゆる金融商品によって構成される複合的な体系であり、Commercial、Non-Commercialを問わず、人間の意思決定と戦略的行動によって形成されています。この市場では、世界中の投資家・投機家の思惑が錯綜し、表面的には極めて混沌とした様相を呈します。それでも、市場が人間の売買行動によって成立している以上、そこには需要と供給という構造的な原理が厳然として存在します。この需要と供給の力学こそが、価格変動における秩序の根源です。価格は一見すると偶然的かつ不規則に見えますが、需給の均衡が崩れ、価格が本来の均衡点から大きく乖離した局面においては、その歪みを修正するように、平均回帰的な動きが一定の確率で発生することが統計的に観測されます。言い換えれば、需要と供給の再調整メカニズムが、回帰的値動きを生み出す主要因なのです。さらに、この均衡点は固定的なものではなく、時々刻々と変化する動的な存在です。したがって、この均衡点を特定することこそが、我々の戦略において最重要課題であり、その特定のために、膨大な時間と労力を費やし、観測と検証を繰り返すことを厭いません。
Financial markets constitute complex and interdependent architectures composed of equities, futures, options, and foreign exchange instruments—structures perpetually shaped by human decision-making and strategic behavior, both commercial and non-commercial in nature. Within this vast ecology, the intentions and speculations of participants interlace to produce an appearance of profound chaos. Yet, as the market is ultimately the aggregate manifestation of human exchange, the structural ontology of supply and demand remains the immutable substrate of all price formation. This very dynamic of supply and demand constitutes the primordial source of order within price fluctuations. Although price trajectories may appear random and erratic, empirical observation reveals that when the equilibrium nexus between supply and demand is perturbed and prices deviate materially from their intrinsic equilibrium, a reversionary dynamic emerges that probabilistically tends toward equilibrium restoration. In essence, the endogenous mechanism of rebalancing between supply and demand gives birth to mean-reverting phenomena. Moreover, this equilibrium is not a static coordinate but a perpetually shifting entity—its localization ever transitory. Thus, the precise identification of this evolving equilibrium constitutes the fulcrum of our methodology, one that demands persistent empirical observation, iterative verification, and intellectual discipline.
我々は、この確率的非対称性を戦略の中核に据えています。我々の戦略は、発生した乖離に対して、その後に生じる平均回帰の値動きを捉えることを重視しています。すなわち、金融市場の過熱や過剰反応によって生じた乖離を観測し、その修正過程において統計的優位性のあるポジションを構築し、収益機会を抽出するのです。金融市場の不確実性を否定するのではなく、むしろそれを数理的に受容し、分析の対象として昇華させます。確率分布の歪みや一時的な構造的偏差を精緻に観測し、そこから再現性をもつ統計的優位性を導き出し、戦略として体系化しています。したがって、我々の取引は、未来を予言する営みではなく、「未来に内在する不確実性の構造を観測し、需給の歪みから秩序と機会を抽出する試み」にほかなりません。
This probabilistic asymmetry forms the nucleus of our strategic paradigm. Our methodology centers upon capturing the reversionary dynamics that emerge in the aftermath of market disequilibria. We identify distortions arising from episodes of exuberance or overreaction and, within their corrective trajectories, construct statistically advantageous positions to capture profit opportunities. Rather than negating market indeterminacy, we embrace it as a mathematically tractable phenomenon—transmuting uncertainty itself into the object of analysis. Through meticulous observation of probability distribution distortions and transient structural deviations, we derive reproducible statistical edges and codify them into coherent strategic systems. Our operations are not acts of divination, but systematic endeavors to discern the structural anatomy of uncertainty itself—and to extract order and opportunity from its endogenous distortions.
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